Ученые МФТИ разработали систему проверки криптостратегий в условиях рынка

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали систему для проверки торговых стратегий криптовалют в условиях, приближенных к реальному рынку. Исследование показало, что главным преимуществом моментум-стратегий может быть снижение потерь во время резких падений рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Моментум-стратегии в алгоритмической торговле основаны на предположении, что цена актива способна некоторое время продолжать движение в том же направлении. При оценке таких подходов для криптовалют, как отмечается в материале, часто не учитываются торговые издержки, особенности исполнения сделок и смена рыночных циклов.

Ученые кафедры «Блокчейн» МФТИ разработали систему тестирования и собрали почасовые данные по спотовому рынку и бессрочным фьючерсам за восемь лет. При проверке учитывались комиссии, проскальзывание, ликвидность и другие параметры.

По его словам, на каждом этапе система использует только доступные в этот момент рыночные данные, рассчитывает результат сделки с учетом комиссий, проскальзывания, ликвидности и стоимости финансирования бессрочных контрактов, а затем переходит к следующему временному отрезку. Такой принцип исключает использование информации из будущего.

Авторы протестировали 132 варианта стратегии. Результаты показали, что ориентироваться на один наиболее успешный вариант нельзя: после поправки на случайный перебор его результат оказался статистически неотличим от везения. При этом сам эффект моментум-стратегий сохранился. При оценке результатов в среднем и формировании портфеля из нескольких вариантов стратегии оставались устойчиво прибыльными, а просадка во время обвалов рынка сокращалась более чем вдвое — с 67% до 29%.

Он добавил, что разработка позволяет проверять такие продукты в условиях, близких к реальной торговле, и заранее оценивать их способность защищать капитал при сильных рыночных спадах.

В дальнейшем ученые планируют протестировать другие классы торговых стратегий и расширить исследование на новые типы криптоактивов.

Напомним, что МФТИ есть в городе Долгопрудный.